在股市中，成交量和持仓量是两个重要的指标，它们反映了市场的活跃程度和投资者的参与度。通常情况下，成交量会接近或略高于持仓量，但有时我们会观察到成交量比持仓量还要大，这可能由多种原因造成。

首先，从基本面分析来看，公司业绩增长、行业景气度提升、政策导向优化等因素都会导致投资者对某只股票表现出更高的信心，从而增加其买入意愿。这时候，即使当前价格已经较为昂贵，但是由于预期收益将超过风险成本，因此仍然吸引了一批资金进行投机性交易。这种情况下，成交量便自然而然地超越了持仓量，因为大量新进入市场的资金需要通过购买股票来实现。

其次，从技术面角度讲，当一只股票出现强烈上涨趋势时，不仅现有股东可能会加码 holdings（即增加持有数量），甚至更多新的投资者也可能被吸引加入这一趋势。在这种情况下，即使短期内新进入市场的人数没有达到历史峰值，但由于每个人都希望分享这波行情带来的利润，所以单个交易额就相对较大，这样也能形成一个巨大的日均成交额，与较稳定的持股数量形成对比。

再者，有些时候，一些资本管理公司或机构投资者为了完成基金绩效评估，或是在季末进行资产调整，他们可能会集中时间窗口内，对特定股票进行大量操作，以确保自己的资产配置符合既定的要求。这类操作往往具有明显的一次性特征，在短时间内能够产生非常大的交易流量，使得日常之外或者特殊事件发生后，其它正常流通中的交易活动无法与之相提并论，而此时普通散户则不太容易追随这样的巨额资金动作，因而在统计上看似“未见其人”。

另一种可能性是信息扩散速度快。当某个消息传播迅速，如企业重大新闻发布、关键数据公布等，将激发广泛关注，并因此促进大量交易。这个过程中，由于信息释放导致的大规模兴奋作用，可以让原本不太活跃的情绪突然爆发，让许多参与者在有限的时间内纷纷采取行动，使得瞬间累积起了大量的买卖笔数，而实际上的真正长线投资者的行为并不一定能及时反映出来。

最后，还有一种情况，那就是金融产品创新推陈出新。在科技发展不断推进的情况下，不断涌现各种新型金融产品，如算法自动化策略、指数基金、大宗合约等，它们可以极大地改变原有的交易模式。而这些新的金融工具和手段往往伴随着更频繁、更高频率、高金额的手续费支付，也从根本上影响到了传统意义上的“每天”、“每周”的平均水平，比如说，因为它们通常涉及到不同类型的人群以及不同的经济周期，以及不同程度的地理分布，这种变化很难用传统统计方法捕捉到，而且对于那些习惯于以固定周期做决策的人来说，他所感知到的“异常”，其实只是整个系统正在逐步演变的一个过渡阶段。

总结来说，“成交量比持仓量还要大什么原因”是一个复杂的问题，其背后隐藏着多重因素，其中包括但不限于基本面的变化、技术面的展开、新兴金融产品及其运作方式以及突发事件等。如果想要准确解读这一现象，我们必须综合考虑所有相关因素，并且深入挖掘具体案例，以获得更加全面和深刻的理解。